Стохастический осциллятор

Стохастический индикатор – это осциллятор, являющийся техническим инструментом, предназначенным для того, чтобы выделять краткосрочный моментум и уровни "перекупленности" и "перепроданности" (точки, в которых ценовое движение, по крайней мере теоретически, временно истощилось и созрело для коррекции или разворота).

Расчет: стохастический осциллятор состоит из двух линий: %K и скользящей средней %K, носящей название %D. В базовом расчете стохастика самое последнее закрытие сравнивается с диапазоном цен (максимум диапазона – минимум диапазона) за определенный период.

Например, расчет 10-дневного стохастика (%K) представлял бы собой разность между сегодняшним закрытием и самым низким минимумом за предыдущие 10 дней, деленную на разность между самым высоким максимумом и самым низким минимумом за предыдущие 10 дней; результат умножается на 100. Формула выглядит следующим образом:

%K = 100*{(Ct-Ln)/(Hn-Ln)}

Ct – сегодняшняя цена закрытия

Hn – самая высокая цена за последние n дней (значение по умолчанию – пять дней)

Ln – самая низкая цена за последние n дней

Вторая линия, %D, является простой трехпериодичной скользящей средней %K. Получившийся индикатор колеблется между 0 и 100.

Быстрый и медленный: приведенная выше формула иногда называется "быстрым" стохастиком. Поскольку она очень нестабильна, обычно используется дополнительно сглаженная версия индикатора – где первоначальная линия %D становится новой линией %K, а трехпериодичная средняя этой линии становится новой линией %D (называется "медленным" стохастиком, или просто “стохастиком”).

Любой из параметров – будь то количество периодов, используемых в базовом расчете, или длина скользящих средних, используемых для сглаживания линий %K и %D, – можно подстраивать так, чтобы делать индикатор более или менее чувствительным к поведению цены.

Горизонтальные линии используются, чтобы отмечать уровни перекупленности и перепроданности стохастика. Эти уровни являются произвольными; обычно используются значения 80 и 20 или 70 и 30, но различные условия рынка и параметры индикатора диктуют различные уровни.

Дополнительная литература: “Indicator Insight: Stochastics,” Active Trader, August 2000, page 82. Вы можете купить и скачать прошлые статьи из Active Trader на www.activetradermag.com/purchase_articles.htm.

Канал стандартной ошибки

Линия линейной регрессии – это прямая линия, которая минимизирует расстояние между собой и каждой точкой данных в ряде, с которым вы работаете. Стандартная ошибка измеряет дисперсию от линейной регрессии. Вычитание стандартной ошибки из линии линейной регрессии дает нижнюю границу канала стандартной ошибки, а прибавление ее к значению линейной регрессии дает вам верхнюю границу канала.

Канал стандартный ошибки является концепцией, параллельной полосам Боллинджера, в которых используется расчет стандартного отклонения, чтобы установить границы выше и ниже скользящей средней с целью захватить дисперсию от средней линии. Поскольку скользящая средняя представляет собой волнистую линию, полосы Боллинджера также являются волнистыми; они также расширяются или сужаются по мере увеличения или уменьшения изменчивости. Стандартная ошибка делает то же самое, только с прямыми линиями.

 

Критическое различие заключается в том, что вам не нужно выбирать исходную и конечную точки для полос Боллинджера, потому что они используют скользящую среднюю, которая постоянно отбрасывает старые данные и обновляется новыми данными. Чтобы построить полезный канал линейной регрессии, однако, вы должны выбрать разумные исходную и конечную точки. Но это все же "математика", и лучше строить линию тренда так, чем "на глазок", хотя выбор вами исходной и конечной точек, безусловно, субъективен. Большинство практикующих аналитиков выбирает очевидный самый низкий минимум или самый высокий максимум.

Индекс относительной силы (RSI)

Разработанный Уэллесом Уайлдером индекс относительной силы (relative strength index, RSI) является индикатором из семейства "осцилляторов", предназначенным для отражения краткосрочного моментума. Его значения варьируются от нуля до 100, причем более высокие предположительно соответствуют уровням перекупленности, а низкие отражают противоположное. Формула его следующая:

RSI = 100 – (100/[1+RS])

где

RS = относительная сила = среднее восходящих закрытий за расчетный период (например, 10 баров, 14 баров), деленное на среднее нисходящих закрытий за расчетный период.

Например, если при расчете 10-дневного RSI шесть дней закрылись выше закрытий предыдущих дней, вы вычитаете предыдущие закрытия из текущих закрытий этих дней, складываете разность, и делите результат на 10, получая среднее восходящее закрытие. (Обратите внимание, что сумма делится на общее число дней периода индикатора, а не на число дней с восходящим закрытием.)

Что касается четырех дней, закрывшихся ниже закрытия предыдущего дня, вы вычитаете текущее закрытие из предыдущего минимума и делите результат на 10, получая среднее нисходящее закрытие. Если восходящее среднее было 0.8, а нисходящее среднее 0.4, то относительная сила за этот период равна 2. Получится следующее значение RSI: 100 – (100/[1+2]) = 100 – 33.3 = 66.67.

 

1